Zazwyczaj każdy współczynnik Sharpe'a wyższy niż 1,0 jest uważany przez inwestorów za akceptowalny lub dobry. Wskaźnik wyższy niż 2,0 oceniany jest jako bardzo dobry. Stosunek 3,0 lub wyższy jest uważany za doskonały. Stosunek poniżej 1,0 jest uważany za nieoptymalny.
Co oznacza współczynnik Sharpe'a równy 0,5?
Zasadą jest, że współczynnik Sharpe'a powyżej 0,5 to wydajność bijąca rynek, jeśli jest osiągana w długim okresie. Stosunek 1 jest doskonały i trudny do osiągnięcia przez długi czas. Stosunek 0,2-0,3 jest zgodny z szerszym rynkiem.
Co to jest dobry lub zły współczynnik Sharpe'a?
Współczynnik Sharpe 1.0 jest uważany za dopuszczalny. Współczynnik Sharpe'a 2,0 jest uważany za bardzo dobry. Współczynnik Sharpe'a równy 3,0 jest uważany za doskonały. Współczynnik Sharpe'a mniejszy niż 1,0 jest uważany za słaby.
Jaki jest dobry przykład współczynnika Sharpe'a?
Sharpe Ratio powyżej 1,00 są ogólnie uważane za „dobre”, ponieważ sugeruje to, że portfel oferuje nadmierne zwroty w stosunku do jego zmienności. Powiedziawszy to, inwestorzy często porównują wskaźnik Sharpe'a portfela w stosunku do jego odpowiedników.
Co oznacza niski współczynnik Sharpe'a?
Definicja: Wskaźnik Sharpe'a jest miarą skorygowanego o ryzyko zwrotu z portfela finansowego. Portfel o wyższym wskaźniku Sharpe'a jest uważany za lepszy w porównaniu z rówieśnikami. Jeżeli dwa fundusze oferują podobne zwroty, ten z wyższym odchyleniem standardowym będzie miał niższy współczynnik Sharpe'a. …
