Wartość beta równa 1,0 Akcje z beta 1,0 mają systematyczne ryzyko. Jednak obliczenia beta nie mogą wykryć żadnego niesystematycznego ryzyka.
Czy ryzyko związane z wersją beta jest systematyczne czy niesystematyczne?
Beta jest standardową miarą ryzyka systematycznego CAPM Mierzy tendencję zwrotu papieru wartościowego do ruchu równolegle ze zwrotem na giełdzie jako całości. Jednym ze sposobów myślenia o wersji beta jest miara zmienności papieru wartościowego w stosunku do zmienności rynku.
Jaki rodzaj ryzyka może Ci powiedzieć wersja beta?
Beta i ryzyko systematyczne
Beta to miara zmienności akcji w stosunku do rynku. Zasadniczo mierzy względną ekspozycję na ryzyko posiadania określonej akcji lub sektora w odniesieniu do rynku.
Co oznacza ryzyko β?
Beta jest miarą zmienności akcji w stosunku do całego rynku … Jeśli akcje poruszają się mniej niż rynek, beta akcji jest mniejsza niż 1,0. Akcje high-bet mają być bardziej ryzykowne, ale zapewniają wyższy potencjał zwrotu; Akcje low-beta stwarzają mniejsze ryzyko, ale także niższe zwroty.
Czy wersja beta mierzy wszystkie rodzaje ryzyka?
Jest powszechnie używany jako zarówno jako miara systematycznego ryzyka, jak i miara wyników Rynek jest opisywany jako posiadający wersję beta 1. ruchy cen w porównaniu do rynku. Jeśli akcje mają beta powyżej 1, są bardziej niestabilne niż cały rynek.
